مدلسازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری

 حجت رضائی صوفی، دانش آموخته دکترای  دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «مدلسازی تاب‌آوری مالی در بانک‌های تجاری» با بیان اینکه مسئله مدیریت ریسک مالی در بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند، گفت: موسسات قانون‌گذار بانکی بین‌المللی با درک این نیاز و بیان مفهوم جدیدی به نام تاب‌آوری مالی الزاماتی را در این خصوص به بانک‌های مرکزی ابلاغ می‌کنند.

وی افزود: بحران‌هایی  همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و پاندومی اخیر کرونا، بانک ها را بر این وا داشته که با یک دیدگاه جدید و نوین به این مسئله نگاه کنند.

وی خاطر نشان کرد: ارائه یک مدل دقیق و جامع که بتواند تاب‌آوری مالی را به شکل مناسب محاسبه کرده و برای ارتقای آن برنامه داشته باشد، در این موضوع احساس نیاز می‎شد؛ از این رو پروژه‌ای را بر این اساس پیگیری کردیم.

رضائی صوفی با بیان این که استاد راهنمای این پروژه دکتر اکبر اصفهانی‌پور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است، ادامه داد: از آنجا که رویکردهای حاضر در خصوص تاب آوری مالی فاقد یکپارچگی، دقت و پیاده‌سازی بوده است، در این پروژه تلاش شد که با تحلیل تجربیات و وضعیت‌های بانک‌های تجاری در ایران و بررسی شوک‌های اثرگذار بر محیط کسب و کار کشور، وضعیت تاب‌آوری آنها تحلیل شود.

وی اضافه کرد: در بخش اول یک رویکرد یکپارچه و کمی برای محاسبه تاب آوری مالی برای اولین بار ایجاد شد. در ادامه یک رویکرد دقیق برای ارتقای تاب‌آوری مبتنی بر شبیه‌سازی عامل محور توسعه داده شد. از این رو این رساله هم در خصوص ارتقای مرزهای دانش در موضوع مورد مطالعه و هم ارائه روش جدید مهم بوده است. همچنین نتایج این رساله می‌تواند هزینه‌های ناشی از مواجه شدن با بحران‌های مالی که بعضاً باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است را نیز کاهش دهد.

وی گفت: مخاطب اصلی این تحقیق مدیران بانکی کشور هستند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر سناریو بتوانند رویکردی را اتخاذ کنند تا حداقل آسیب را از شوک ببیند.

این محقق در خصوص چالش‌ها و آینده کار گفت: مشکل اصلی کار ما در دسترسی به داده‌های دقیق بود. برای مثال رویکردهای اعتبارسنجی و وام‌دهی بانک‌ها، روش‌های جذب سپرده و سیاست‌های کشور از چالش‌های اصلی این مطالعه بود. بسیار جذاب خواهد بود که مطالعات آینده با تمرکز دقیق روی بانک‌های مختلف و همکاری مسئولانه مدیران بانکی کشور بتوانند از اطلاعات بسیار دقیق برای بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده کنند.

وی با اشاره به ویژگی‌های طرح گفت: ویژگی‌های اصلی این طرح ترکیب آکادمیک بودن و کاربردی بودن آن است. یعنی طرح با بکارگیری روش‌های دقیق علمی در بخش‌های مختلف، از داده‌های مناسب برای آنالیز روش و تحلیل تجربیات بانک‌های مختلف در شوک‌های مختلف استفاده می‌کند.

رضائی صوفی با بیان اینکه این طرح نمونه داخلی ندارد، گفت: نمونه خارجی نیز با این ابعاد وجود ندارد. در مطالعات خارجی صرفاً رویکردهای کیفی، تک بعدی و بدون ساختارهای کمی و دقیق ارائه شده است. در این پروژه یکپارچه‌سازی، کمی‌سازی روش، تمرکز روی چند بعد و محاسبه و ارتقای تاب‌آوری مالی و از همه مهم‌تر استفاده از داده‌های دقیق برای آنالیز روش توسعه داده شده مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی طرح گفت: این طرح نسبت به سایر رویکردهای موجود حائز مزایای زیادی است، آنالیز کمی و ارائه یک مقدار دقیق برای تاب‌آوری مالی بانک‌ها مهم‌ترین مزیت آن است. از سوی دیگر استفاده از داده‌های دقیق و شبیه‌سازی مدل برای شوک‌های مختلف و خصوصاً پاندومی کرونا از مهم‌ترین مزایای طرح است.

وی با اشاره به کاربردهای پروژه گفت: بانک‌های مختلف کشور می‌توانند با استفاده از این طرح یک نگاه جدید یکپارچه به ریسک‌های اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی و مهم‌تر از همه ریسک سیستمی داشته باشند.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وی افزود: این بانک‌ها با استفاده از نتایج شبیه‌سازی این رساله که با استفاده از جزئیات داده‌های آن بانک‌ها دقیق‌تر نیز خواهد شد، می‌توانند توان مقابله خود را در مقابل شوک‌های خارجی افزایش دهند. بدیهی است که با افزایش تاب‌آوری مالی بانک‌های کشور، تاب‌آوری در سطح اقتصاد کشور نیز ارتقاء یابد که این موضوع چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.

منبع: ايسنا